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配资炒股行情对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制

国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月十九日国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称国泰创业板指数（LOF）场内简称创业板 LOF 基金主代码 160223 交易代码 160223 基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日报告期末基金份额总额 230,465,773.23 份投资目标本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固定收益类投资工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资策略。国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告业绩比较基准创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简国泰创业板指数（LOF）国泰创业板指数（LOF）C 称 A 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 主要财务指标国泰创业板指数（LOF）国泰创业板指数（LOF） A C 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 3.33% 1.86% 2.29% 1.90% 1.04% -0.04% 过去六个月 2.06% 1.69% 0.61% 1.72% 1.45% -0.03% 过去一年 29.64% 2.29% 26.80% 2.42% 2.84% -0.13% 过去三年 -14.51% 1.67% -21.89% 1.74% 7.38% -0.07% 过去五年 5.55% 1.69% -10.20% 1.75% 15.75% -0.06% 自基金合同生效起至今业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 3.27% 1.86% 2.29% 1.90% 0.98% -0.04% 过去六个月 1.95% 1.69% 0.61% 1.72% 1.34% -0.03% 过去一年 29.37% 2.29% 26.80% 2.42% 2.57% -0.13% 过去三年 -15.00% 1.67% -21.89% 1.74% 6.89% -0.07% 自新增 C 类 -1.98% 1.67% -9.84% 1.74% 7.86% -0.07% 份额起至今的比较国泰创业板指数证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 11 月 11 日至 2025 年 6 月 30 日) 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告注：本基金的合同生效日为 2016 年 11 月 11 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。注：（1）本基金的合同生效日为 2016 年 11 月 11 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。（2）自 2022 年 5 月 20 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期国泰硕士研究生。曾任职于中证 Arrowstreet Capital（美国）。数增历任研究员、基金经理助理。强、国 2022 年 1 月起任国泰中证 500 泰中指数增强型证券投资基金的证内基金经理，2022 年 11 月起兼地运任国泰中证内地运输主题交输主易型开放式指数证券投资基题金的基金经理，2022 年 12 月 ETF、起兼任国泰沪深 300 指数证券国泰投资基金、国泰国证新能源汽沪深车指数证券投资基金（LOF）、数增投资基金、国泰上证综合交易强、国型开放式指数证券投资基金、泰国 2023-06- 国泰国证房地产行业指数证吴中昊 - 10 年证新 14 券投资基金、国泰国证有色金能源属行业指数证券投资基金和汽车国泰沪深 300 增强策略交易型指数开放式指数证券投资基金的（LOF 基金经理，2023 年 2 月起兼任）、国国泰中证 1000 增强策略交易泰国型开放式指数证券投资基金证有的基金经理，2023 年 5 月起兼色金任国泰中证钢铁交易型开放属行式指数证券投资基金和国泰业指中证煤炭交易型开放式指数数、国证券投资基金的基金经理，泰上 2023 年 6 月起兼任国泰创业证综板指数证券投资基金（LOF）合的基金经理，2023 年 8 月起兼 ETF、任国泰中证香港内地国有企国泰业交易型开放式指数证券投国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告沪深资基金（QDII）的基金经理，数、国机器人交易型开放式指数证泰国券投资基金的基金经理，2024 证房年 11 月起兼任国泰北证 50 成地产份指数型发起式证券投资基行业金的基金经理，2024 年 12 月指数、起兼任国泰富时中国国企开国泰放共赢交易型开放式指数证沪深券投资基金和国泰恒生 A 股电强策券投资基金的基金经理。略 ETF、国泰中证增强策略 ETF、国泰中证钢铁 ETF、国泰中证煤炭 ETF、国泰创业板指数（LOF ）、国泰中证香港内地国有企业 ETF （QDI I）、国泰中证机国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告器人 ETF、国泰北证份指数发起、国泰富时中国国企开放共赢 ETF、国泰恒生 A 股电网设备 ETF 的基金经理注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度全球政治局势，经济环境复杂多变：特朗普政府在 4 月初突然宣布对几乎所有国家的商品征收 10%的基准关税。4 月底印巴冲突持续升级，5 月 7 日巴基斯坦宣布击落印度 6 架战机。6 月 13 日以色列对伊朗多地发动大规模空袭，轰炸伊朗核设施和军事目标。全球资产收益率的不确定性大幅抬升。而 A 股在四月 7 日的探底后呈现了稳健上涨，同时其波动率显著低于其他主流市场，这背后体现了国家稳定金融市场的一系列措施以及决心。二季度上证指数上涨 3.26%。大盘，中盘，小盘的代表性指数沪深 300，中证 500 和中证 1000 分别涨跌幅为 1.25%，0.98%，2.08%。风格上，A 股仍然延续了一季度小盘行情。行业上，银行仍然被机构所青睐。本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 3.33%，同期业绩比较基准收益率为本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 3.27%，同期业绩比较基准收益率为国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告自 924 以来，金融市场受到自上而下的关注越来越多，稳定市场的实质性政策措施也更加多样。展望未来，科技类投资可能是下半年的主线，叠加国际局势的影响，军工，AI，自主可控等主题有望继续抬升。无。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额(元) 的比例(%) 其中：股票 264,754,493.90 93.19 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 214,464.66 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,576.70 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 228,285.36 0.08 占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,442,828.20 2.67 B 采矿业 - - C 制造业 189,038,507.47 67.76 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,824,646.98 8.18 J 金融业 28,843,028.84 10.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,795,472.00 0.64 M 科学研究和技术服务业 6,163,351.06 2.21 N 水利、环境和公共设施管理业 732,721.50 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,438,674.12 1.59 R 文化、体育和娱乐业 3,246,978.37 1.16 S 综合 - - 合计 264,526,208.54 94.81 资明细占基金资产序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告资明细占基金资产序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期内未投资股指期货。国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告本基金本报告期内未投资国债期货。报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。外的情况。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有可转换债券。本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值净值比例(%) 情况说明 (元) 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动单位：份国泰创业板指数（LOF）国泰创业板指数（LOF）项目 A C 本报告期期初基金份额总额 188,985,037.29 45,222,533.38 报告期期间基金总申购份额 19,120,680.40 52,004,952.27 减：报告期期间基金总赎回份额 22,508,425.21 52,359,004.90 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 185,597,292.48 44,868,480.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额 80,547.72 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 80,547.72 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.03 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。基金托管人住所。可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司二〇二五年七月十九日

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